Độ sâu thị trường là gì?
Độ sâu thị trường (Depth Of Market – DOM) là thước đo cung và cầu đối với các tài sản có tính thanh khoản, có thể giao dịch. Nó dựa trên số lượng lệnh mua và bán mở cho một tài sản nhất định. Số lượng lệnh càng lớn, càng sâu hoặc càng thanh khoản, thị trường càng được xem là ổn định.
Độ sâu thị trường còn được gọi là sổ lệnh vì nó bao gồm danh sách các lệnh đang chờ xử lý cho một tài sản nào đó. Dữ liệu trong sách được sử dụng để xác định giao dịch nào có thể được xử lý. Dữ liệu DOM có sẵn từ hầu hết các nhà môi giới trực tuyến miễn phí hoặc mất một khoản phí nhỏ.
Depth Chart là gì?
Biểu đồ độ sâu (Depth Chart) là một biểu diễn đồ họa của các lệnh mua và bán cho một tài sản cụ thể ở các mức giá khác nhau. Biểu đồ độ sâu minh họa cả hai mặt của cung và cầu để cho biết bạn có thể bán bao nhiêu tài sản ở một mức giá cụ thể.
Biểu đồ độ sâu được chia ở giữa, là giá của tài sản trong lần giao dịch cuối cùng. Nó cũng được sắp xếp theo giá dưới cùng.
Cách xem biểu đồ Depth:
- Ở phía bên trái (màu xanh lá), bạn có lệnh mua (giá) thấp nhất mà người mua hy vọng tài sản sẽ chạm đến để họ có thể mua nó với giá cả phải chăng.
- Ở phía bên phải (màu đỏ), bạn có lệnh bán (giá) cao nhất mà người bán hy vọng tài sản sẽ chạm đến để họ có thể bán và thu lợi nhuận lớn.
Việc hiển thị một số lượng lớn các lệnh mua và lệnh bán có thể trở nên phức tạp, vì vậy, để đơn giản, tất cả các lệnh có cùng mức giá chỉ được hiển thị một lần. Nói cách khác, Depth Chart xếp chồng tất cả các lệnh có cùng mức giá với nhau. Để biết những chi tiết đó, bạn có thể đưa chuột lên giá và một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị tổng số lượng và giá trị của các lệnh.
Hiểu về độ sâu thị trường
Độ sâu thị trường được tổ chức trong một danh sách giá và hiển thị số lượng lệnh mua và lệnh bán đang mở tương ứng với từng mức giá. Các con số này là một chỉ báo về tính thanh khoản, cho thấy cung (lệnh mua) và cầu (lệnh bán) của một sản phẩm tài chính.
DOM đo lường kích thước của các lệnh cần được hoàn thành để chuyển thị trường sang mức giá tiếp theo. Số lượng lệnh mua hoặc lệnh bán mở ở một mức giá nhất định càng lớn thì thị trường càng xuống sâu và cần thực hiện nhiều lệnh hơn để di chuyển giá thị trường và ngược lại.
Ngoài ra, DOM thông báo cho các nhà giao dịch về số lượng tài sản mà họ có thể mua hoặc bán mà không gây ra thay đổi giá. Nếu một thị trường có tính thanh khoản cao với số lượng người mua và người bán lớn, thị trường thường ở mức sâu và việc thực hiện một lệnh lớn sẽ không gây ra thay đổi đáng kể về giá. Ngược lại, nếu độ sâu của thị trường thấp, một số lượng lớn các lệnh sẽ làm di chuyển giá đáng kể hơn.
Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét tính thanh khoản hoặc độ sâu thị trường của một tài sản, đặc biệt là khi đặt các lệnh có kích thước lớn. Khi thị trường chưa đủ sâu, nhà giao dịch có thể cần phải chia nhỏ lệnh lớn thành nhiều phần nhỏ và thực hiện mỗi lệnh ở một mức giá khác nhau. Nếu đó là lệnh mua, mức giá sẽ tăng lên từng đợt một khi một đợt lệnh được thực hiện; nếu là lệnh bán, giá sẽ giảm dần. Không phải trường hợp nào cũng thuận lợi cho các nhà đầu tư.
Độ sâu thị trường chủ yếu được sử dụng trong thị trường tiền tệ và bảo mật. Hầu hết các sàn giao dịch đều cung cấp thông tin này, miễn phí hoặc tính phí. Danh sách được cập nhật để hiển thị các lệnh chờ xử lý theo thời gian thực và quy mô giao dịch, cho phép nhà giao dịch hiểu các hoạt động thị trường hiện tại.
Tầm quan trọng của độ sâu thị trường
Tính thanh khoản có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá cơ hội trên thị trường. Về cốt lõi, tính thanh khoản là sự thể hiện tập thể ý kiến của các nhà giao dịch trên thị trường.
Giống như bất kỳ thị trường nào khác, những ý kiến này được thể hiện trong thị trường tương lai dưới dạng các vị thế hiện có do nhà giao dịch nắm giữ, được biết đến trong hợp đồng tương lai là lãi suất mở hoặc là các lệnh mua hoặc bán được giao tiếp với phần còn lại của thị trường nhưng chưa được thực hiện.
Quy mô và giá cả của các lệnh này có thể khác nhau đáng kể nhưng yếu tố quan trọng cần xem xét là càng nhiều ý kiến được bày tỏ trên thị trường, thị trường càng có tính thanh khoản cao.
Dữ liệu về độ sâu thị trường cho phép các nhà giao dịch xác định hướng chuyển động giá của một tài sản cụ thể. Tài sản có độ sâu thị trường mạnh cho phép nhà giao dịch đặt lệnh số lượng lớn mà không tạo ra biến động giá đáng kể. Ngược lại, tài sản có độ sâu thị trường kém có thể dao động tùy theo khối lượng đặt lệnh.
Dữ liệu cũng cho phép một nhà giao dịch sử dụng sự biến động giá ngắn hạn để tạo lợi thế và thu lợi nhuận từ nó.
Cách sử dụng độ sâu thị trường
Một loại nhà giao dịch Forex thường sử dụng dữ liệu độ sâu thị trường là scalper – người chơi lướt sóng. Điều này có nghĩa là họ tham gia vào một loạt các giao dịch, mỗi giao dịch có khả năng mang lại cho họ một khoản lợi nhuận nhỏ.
Kỹ thuật lướt sóng thị trường này liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bạn có thể tham gia và thoát khỏi thị trường nhiều lần trong ngày và bỏ túi những khoản lãi nhỏ mỗi lần. Nếu bạn sử dụng kỹ thuật này, bạn sẽ không giữ giao dịch sang ngày hôm sau.
Nhà giao dịch scalping sử dụng của dữ liệu độ sâu thị trường là bởi vì các chỉ báo kỹ thuật và mô hình nến không hoạt động tốt trong các khung thời gian cực kỳ ngắn.
Độ sâu thị trường cung cấp thông tin về hướng mà thị trường có thể thực hiện. Dữ liệu này có thể cung cấp cho người mở rộng một ý tưởng rất tốt về thị trường ngắn hạn cho cặp tiền tệ mà họ đang định giao dịch.
Một người chơi scalping thường hài lòng với lợi nhuận nhỏ trên một giao dịch cụ thể. Mặc dù đây là một số tiền tương đối nhỏ, nhưng nó có thể cộng lại thành một số đáng kể nếu quá trình này được lặp lại thành công nhiều lần.
Một lần nữa, độ sâu thị trường không nên được sử dụng một cách tách biệt. Bạn cần kết hợp với các công cụ khác để đưa ra phán đoán chính xác về hướng đi của thị trường trong ngắn hạn.
Scalping không dành cho tất cả mọi người. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và thời gian theo dõi thị trường để tìm kiếm cơ hội kiếm lợi nhuận dù là nhỏ nhất.
Bạn cũng cần có khả năng xử lý các phần thông tin khác nhau trong thời gian thực và đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng dựa trên kết luận đạt được.
Bởi vì độ sâu thị trường hiển thị tất cả mức giá mua và bán, không chỉ là giá tốt nhất mà nó được xem là một hướng dẫn tốt về hướng giá di chuyển trong thời gian ngắn hạn. Qua bài viết này hy vọng các bạn đã hiểu độ sâu thị trường là gì cũng như cách áp dụng nó vào giao dịch Forex.
Nguồn: topsanfx.com
