Backtesting là một quy trình được sử dụng trong lĩnh vực tài chính để đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch hoặc đầu tư trên dữ liệu lịch sử. Nó liên quan đến việc áp dụng chiến lược vào dữ liệu thị trường trong quá khứ để xem nó sẽ hoạt động như thế nào nếu nó được sử dụng trong khoảng thời gian đó.
Mục đích của backtesting là để đánh giá khả năng tồn tại và lợi nhuận của một chiến lược giao dịch hoặc đầu tư trước khi đưa nó vào hoạt động trong thế giới thực. Bằng cách phân tích hiệu suất trong quá khứ, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về cách chiến lược của họ có thể hoạt động trong tương lai và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
Backtesting có thể được thực hiện thủ công bằng phần mềm bảng tính, nhưng nó thường được thực hiện bằng các chương trình phần mềm chuyên dụng có thể nhanh chóng phân tích lượng lớn dữ liệu. Các chương trình này thường cho phép người dùng nhập dữ liệu thị trường lịch sử và chiến lược đầu tư hoặc giao dịch của họ, sau đó xuất kết quả ở các định dạng khác nhau, chẳng hạn như biểu đồ hoặc báo cáo.
Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù kiểm tra ngược có thể là một công cụ có giá trị để đánh giá chiến lược đầu tư hoặc giao dịch, nhưng nó không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai. Các điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và không thể đoán trước, và một chiến lược đã hoạt động tốt trong quá khứ có thể không tiếp tục như vậy trong tương lai. Điều quan trọng là phải thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.